Atr Canal Sistema Breakout Backtest Resultados

ATR Canal Sistema Breakout Backtest Resultados ATR ruptura del canal Sistema Backtest ATR ruptura del canal Sistema Backtest En el artículo anterior. Cubrí los conceptos básicos de esta estrategia. En este artículo voy a publicar la parte posterior probar resultados de la misma en Nifty. En una etapa posterior, voy a hacer lo mismo por el Banco Nifty. Reviso un sistema basado en ganancias, Disposiciones, el perfil de riesgo y distribuciones R. Según yo estos parámetros forman el núcleo de las pruebas del sistema. Período de Análisis enero 1996 a junio 2013 El deslizamiento 5% Comisión 0,05% al ​​lado del valor de transacción Riesgo por operación 1% de acciones Resultados de las pruebas Curva de Equidad Draw abajo curva de la equidad debe ser constante y debe levantarse sin problemas el paso del tiempo. Independientemente de las condiciones del mercado, debería elevarse durante un período de tiempo. La equidad en este sistema aumentó de $ 250.000 a $ 625.609 en un período de 16 años. CAGR del 5,4% por año. La curva de la equidad era en gran parte plana 1996-2002 y más tarde se levantó con el Toro racha de 2003. Este sistema no ha utilizado ningún apalancamiento. ATR ruptura del canal Sistema Backtest Resultados Curva de Equidad y Disposición ATR Canal Sistema Breakout Backtest Resultados R Distribución Múltiple R se define como riesgo. En este sistema he tomado Riesgo inicial 1% del capital por el comercio. Si un sistema de comercio es bueno, entonces en un período de máxima pérdida de tiempo hacer los oficios deben dar las pérdidas dentro de 1 R oa veces 2 R. Del mismo modo, cuando los beneficios del sistema, las operaciones máximas deben dar ganancias por encima 1R. Cuanto más grande, mejor. De esta manera acumulativa con cada comercio que tendrá una red de R positiva y la cuenta va a crecer.